Bạn thân của Tạ Đình Phong là Trần Dịch Tấn. Hai người thân thiết đến nỗi vợ của Trần Dịch Tấn là Từ Hào Oanh nói đùa: "Nếu Đình Phong là con gái, nhất định cả hai (Đình Phong và Trần Dịch Tấn) sẽ lấy nhau".[10]

Tạ Đình Phong từng qua lại với Vương Phi, người hơn anh 11 tuổi. Vương Phi cũng là người dạy anh tiếng Phổ thông, vì Tạ Đình Phong lớn lên ở Canada nên anh không biết tiếng Hoa. Sau đó, anh và Vương Phi chia tay.

Năm 2002, anh bắt đầu quen biết với Trương Bá Chi, sau đó anh quay lại với Vương Phi. Sau khi đóng chung bộ phim Vô Cực (Promise), Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi quay lại với nhau và chính thức công khai vào năm 2006. Cuối tháng 9 năm 2006, sau 1 tuần du lịch ở Philipin, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi trở về Hồng Kông, tuyên bố rằng họ đã kết hôn.[11]Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đã có với nhau hai con trai, tên là Tạ Chấn Hiên (Lucas Tse), sinh ngày 2 tháng 8 năm 2007, và Tạ Chấn Nam (Quintus Tse), sinh ngày 12 tháng 5 năm 2010.

Ngày 19 tháng 8 năm 2011, Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi chính thức ly hôn[12]